Тогтворгүй байдал - энэ юу вэ? Опционы тогтворгүй байдал

2024 Зохиолч: Henry Conors | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-02-12 11:01

Амжилттай худалдаачин болох нь тийм ч амар биш тул валютын таамаглалаас тогтвортой орлого олохын тулд нэг жилээс дээш туршлага шаардлагатай. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил нь макро эдийн засгийн удиртгал, техникийн дүн шинжилгээ хийх, өөр дээрээ ажиллах явдал юм. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол худалдаачин тогтворгүй байдалд дүн шинжилгээ хийж, ашиглахаа мэдэхгүй бол 100% ажиллахгүй арилжааны стратеги бий болгох явдал юм.

Тогтворгүй байдал гэж юу вэ

Арилжааны чиглэлээр мэргэшсэн үедээ та олон асуултын хариултыг хайж байдаг ба эдгээрийн дунд "Тогтворгүй байдал гэж юу вэ?" гэсэн үндсэн асуулт үргэлж байдаг. Энэ нь тодорхой хугацаанд үнэ дамжсан онооны тоог тодорхойлдог. Жишээлбэл, өдрийн туршид EUR/USD ханш 80-100 нэгжээр өсч эсвэл буурч болно - энэ нь түүний хэлбэлзлийн хэмжээ юм. Зах зээл дээр байгаа тул ийм хөдөлгөөнд гайхах хэрэггүй: энэ валютын хос 140 нэгжээр өөрчлөгдөх нь ам.доллартай харьцах еврогийн үнэ ердөө 1%-иар өөрчлөгдсөн байна.

Шинжилсэн санхүүгийн хэрэгслийн хэлбэлзлийн хүрээ нь хэлбэлзэл бөгөөд түүний тодорхойлолт нь амжилттай арилжаа хийхэд чухал ач холбогдолтой. Хэрэв энэ үзүүлэлт өндөр байвал худалдаачин хийх ёстойэрсдэлтэй уялдуулан ашиг олох магадлал нэмэгддэг гэдгийг ойлгох. Урвуу нөхцөл байдал нь график дээр хавтгай байх үед хэлбэлзэл нь зөвхөн 5-15 цэг юм. Ийм нөхцөлд скальперууд ажиллахад тухтай байдаг. Дунд болон өндөр хэлбэлзэлтэй үед чиг хандлагын шугам татах, санхүүгийн хэрэгслийн үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахад тохиромжтой.

Тогтворгүй байдалд юу нөлөөлдөг вэ

Үнийн хэлбэлзэл хэд хэдэн шалтгааны улмаас өөрчлөгддөг:

• Зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаа. Худалдан авагчид болон худалдагч нар тохиролцооны төлөө тэмцэлдэх үед үнийн огцом хэлбэлзэл үүсдэг. Ийнхүү энэ тулаанд хэн ялахаас хамаарч өсөх эсвэл буурах хандлага үүсдэг.
• Макро эдийн засгийн статистикийн гаралт. Эдийн засгийн хуанли нь бүх хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн хамгийн чухал үйл явдлуудыг агуулдаг: үйлдвэрлэл, хөдөлмөрийн зах зээл, зээлийн хүүгийн өөрчлөлтийн талаархи мэдээлэл. Бодит болон таамагласан тоонуудын ялгаа нь худалдаачдын ширүүн хариу үйлдэл үзүүлэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь хэлбэлзэл нэмэгдэж байгааг зөвтгөдөг.
• Арилжааны сесс. Ихэнх гүйлгээг Лондонгийн хөрөнгийн бирж нээлттэй үед өглөө хийдэг - энэ хугацаанд ихэнх санхүүгийн хэрэгслийн хамгийн их хэлбэлзэл ажиглагдаж байна. Америкийн худалдааны сессийн үеэр макро эдийн засгийн мэдээ байхгүй бол худалдаачид бага идэвхтэй байдаг. Ази, Номхон далайн бүсийн сессийн үеэр Японы иен, Австрали, Шинэ Зеландын доллар байгаа валютын хосуудын хэлбэлзэл нэмэгддэг.
• Эдийн засгийн ерөнхий байдал. Бүх улсбие биетэйгээ хамтран ажиллах нь бие биедээ нөлөөлөхөд хүргэдэг. Жишээлбэл, Австрали долларт хөрөнгө оруулахдаа энэ хоёр улс ойрын түнш учраас Хятадын эдийн засагт сөрөг өөрчлөлт гарахад маш мэдрэмтгий гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ муж улсын эдийн засаг нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт дээр суурилдаг тул ган гачиг нь Шинэ Зеландын долларын ханш буурахад хүргэж болзошгүй юм. Тиймээс валютын ханшийн хэлбэлзлийг төрийн тэргүүнүүдийн хэлэлцээний үр дүн, төв банкуудын хурлын тэмдэглэл, аливаа салбарын хямрал, байгалийн гамшиг гэх мэт бүх зүйлийг хамарсан үндсэн аргуудаар тодорхойлдог.

Тогтворгүй байдлын шинж чанар

Амжилттай арилжааны стратегийг бий болгохын тулд "тогтворгүй байдал" гэсэн ойлголтыг нарийвчлан ойлгох нь зүйтэй. Энэ нь юу вэ, ямар шинж чанартай вэ. Нэгдүгээрт, энэ нь тогтмол байдлаар тодорхойлогддог - ихэнхдээ хэлбэлзэл нь эдийн засгийн чухал үйл явдал гарах хүртэл удаан хугацаанд өөрчлөгддөггүй. Тиймээс, гарч буй статистикийн хуанлид дүн шинжилгээ хийхдээ, бид EUR/USD хосын үнийн хэлбэлзэл нь хөдөө аж ахуйн бус салбарын цалингийн жагсаалт гарах хүртэл хүрээгээ өөрчлөхгүй гэж үзэж болно.

Хоёрдугаарт, хэлбэлзэл нь мөчлөгтэй байдаг - огцом хэлбэлзэл нь үнийн бага өөрчлөлтөөр солигддог бөгөөд үүний дараа зарим үндсэн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр дахин огцом үсрэлт үүсдэг. Гуравдугаарт, опцион эсвэл валютын хосын хэлбэлзэл нь ихэвчлэн дундаж руу чиглэдэг. Жишээлбэл, хэрэв USD/JPY хос 80-ыг давах нь ердийн зүйл болоноо авбал шинэ туйлдаа хүрсний дараа энэ утга руу буцах болно.

Тогтворгүй байдлын утга

Тогтворгүй байдлын тухай ойлголт - үүнийг арилжаанд юу, хэрхэн ашиглах талаар арилжаачин зах зээлд нэвтрэх цэгийг сонгохдоо илүү болгоомжтой байх тул ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлэх болно. Тогтворгүй байдал нь төлөвлөсөн гүйлгээний эрсдэлийн түвшинг тооцоолоход тусалдаг, учир нь одоогийн үнийн хөдөлгөөний ойролцоо хил хязгаарыг харах шаардлагатай байдаг. Энэ нь хамгаалалтын захирамж хаана байх ёстойг, мөн албан тушаал хаана ашигтайгаар хаагдах талаар тодорхой ойлголттой болно.

Хамгийн тогтворгүй санхүүгийн хэрэгсэл нь орлого олох илүү их боломжийг олгодог гэдгийг худалдаачин мэдэж байх ёстой, гэхдээ ийм гүйлгээний эрсдэл мөн мэдэгдэхүйц нэмэгддэг. Эхлэгчдэд хэлбэлзлийн өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийх, зах зээлийн шуугиан, худал дохиог шүүж сурахын тулд "тайван" валютын хосыг сонгох нь дээр. Үүний дараа тэд арилжааны тактикаа илүү түрэмгий болгож чадна.

Тогтворгүй байдлыг өөрөө хэрхэн тооцоолох вэ

Тогтворгүй байдлын тооцоо нь маш энгийн тул жишээг харцгаая. Өдрийн арилжаачин үнэ нэг цаг, өдөрт хэдэн пип хөдөлж болохыг мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд тэрээр тухайн санхүүгийн хэрэгслийн зан байдлын түүхэнд дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Процедурыг хялбарчлахын тулд тэрээр долоо хоног тутмын графикийг нээж, сүүлчийн хаалттай лааны өндөр ба бага утгын зөрүүг тооцоолно. Тэрээр энэ үнэ цэнийг 5-д хуваах шаардлагатай бөгөөд нэг өдрийн дотор үнэ давсан онооны тоог тодорхойлох шаардлагатай. Цагийн хэлбэлзлийг олохын тулд утгыг 120 (524)-д хуваана.

Хэрэв худалдаачин энэ статистикийг тэмдэглэвэл удалгүй тэрээр тогтворгүй байдлын өөрчлөлтийн зарим нэг тогтмол байдлыг харж, ашигласан санхүүгийн хэрэгслийн үнийн хөдөлгөөний стандарт дундаж хүрээг тодорхойлох боломжтой бөгөөд энэ нь түүний ажлыг ихээхэн хөнгөвчлөх, арилжааг нь сайжруулахад туслах болно. стратеги.

Тогтворгүй байдлын үзүүлэлтүүд

Тогтворгүй байдлын хүчийг тодорхойлох үзүүлэлтүүд нь стандарт бөгөөд арилжааны терминал дээр байдаг. Хамгийн энгийн сонголт бол экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж юм. Энэ шугам лаанаас хол байх тусам энэ валютын хосын хэлбэлзэл илүү хүчтэй болно. Хөдөлгөөнт дундаж нь Боллинжер хамтлагтай өрсөлддөг. Энэхүү тогтворгүй байдлын үзүүлэлт нь индикатор бага байх үед нийлж, үнийн хэлбэлзлийн хүрээ ихсэх үед зөрөх хэд хэдэн шугамаас бүрдэнэ.

Тогтвортой байдлыг тооцоолох гурав дахь сонголт нь ATR бөгөөд үнийн зөрүүг (одоогийн дээд ба доод) өөрийн дүр төрхийг бий болгоход ашигладаг. Энэ тоо их байх тусам хэлбэлзэл их болно. ATR график нь чиг хандлагыг харуулахгүй, харин үнийн өөрчлөлтийн хурдацын өсөлт, бууралтыг харуулж байна. Эдгээр үзүүлэлт бүрийг таны хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчлөх боломжтой бөгөөд ингэснээр дүн шинжилгээ хийсэн өгөгдөл нь хамгийн үнэн зөв байх болно.

Тогтворгүй байдлыг ашиглаж байна

Санхүүгийн зах зээлээс ашиг олохын тулд хэлбэлзлийн өөрчлөлтийг ухаалгаар ашиглах нь чухал. Түүний өсөлт нь зөвхөн боломжийг нэмэгдүүлдэгашиг, гэхдээ бас эрсдэл. Эхлэгчдэд туршлагагүй худалдаачдыг зах зээлээс гаргахад огцом үсрэлтийг дүрсэлдэггүй валютын хосыг сонгох нь дээр. Тогтворгүй байдлыг зөв ашиглахын тулд та дараах зүйлсийг мэдэх хэрэгтэй:

• Хэрэв график дээр хавтгай байгаа бөгөөд үнийн хэлбэлзлийн хүрээ удаан хугацаанд өөрчлөгдөөгүй байвал хэлбэлзэл удахгүй огцом өснө гэж бид хүлээх ёстой. Хүлээгдэж буй захиалгаа цаг тухайд нь өгөхийн тулд эдийн засгийн хуанлигаа сайтар нягталж үзээрэй.
• Арилжааны систем нь санхүүгийн хэрэгслийн зан байдлын өөрчлөлтийг харгалзан үзэх ёстой - "Алдагдлыг зогсоох"-ыг дуу чимээний бүсээс гадуур байрлуулж, тогтворгүй байдлын өсөлтийг харгалзан үзэх ёстой - энэ нь таныг эрсдэлд оруулах магадлалыг арилгах болно. зүгээр л зах зээлээс "цохих" болно. Жишээлбэл, еврог ам.доллартай харьцахдаа хамгаалалтын захиалга өгөх түвшинг 80 оноотой болгоомжтой сонгох хэрэгтэй. Хэрэв Лондон эсвэл Америкийн сессийн үеэр үнэ тодорхой тооны нэгжээр өссөн эсвэл буурсан бол тэр өдөр позиц нээх үнэ цэнэгүй болно. Боломжит ашиг нь алдагдлаас дор хаяж 2 дахин их байх ёстой гэдгийг санаарай.
• Тогтворгүй байдал өндөр байгаа үед нээсэн гүйлгээний хэмжээг бууруул - өөрийн хөрөнгөө үндэслэлгүйгээр эрсдэлд оруулах хэрэггүй.

Хүлээн авсан мэдээлэлдээ тулгуурлан арилжааны стратегиа тохируулснаар та ихэнх худал дохиог устгаж, зах зээлд нэвтрэх үнэхээр сайн цэгүүдийг олох боломжтой болно. "Тогтворгүй байдал - энэ юу вэ?" Гэсэн асуултыг тазөвхөн нэр томъёоны тодорхойлолтод сэтгэл хангалуун байж болохгүй. Үүнийг дүн шинжилгээ хийж, арилжаандаа ашиглах чадвар нь санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж орлогоо нэмэгдүүлэх түлхүүр юм.